Nesse segundo livro da série Trajecta Open iremos nos dedicar a sistemas mais complexos que os baseados em médias móveis, do primeiro livro. As estratégias de definição de tendência também serão mais qualificadas em termos de resiliência a possíveis estados de mercado, com quatro modos internos de definição de tendência, utilizando períodos positivos e negativos, como referência.
Também, como nas médias móveis, a adoção de setups dinâmicos com osciladores, como veremos nesse livro, ajuda bastante a diminuir o sobreajuste, uma vez que faz a estratégia depender menos de um ajuste específico de períodos.
Evidentemente que você poderia fazer isso de forma manual, como por exemplo, refazer seu backtesting diariamente. Mas nesse caso, como sempre digo, estaremos fazendo o trabalho do robô, perdendo o sentido de termos um sistema automático ajustado constantemente de forma discricionária.
E, no mínimo, a solução mais elegante é o robô fazer sua própria mudança de ajustes, sendo que apresentarei três opções para isso, com modos de operação pessimista, realista e otimista, e com quatro possibilidades de combinação de períodos, para dois osciladores, sendo um baseado em preços e outro baseado em volumes, conforme diferentes estados assumidos pelo nosso trading system, a partir da medição de seus resultados no mercado. Na verdade, buscamos, mais que elegância, eficácia e ajuste automático a partir da percepção dos resultados fora de nossas expectativas.
Nos ajustes de setups dinâmicos, também iremos modificar a nossa exposição no mercado, alterando o volume de operação, conforme a análise desses estados pelos algoritmos de reação a perdas que forem escolhidos. E, para os três modos de operação apresentados, serão fornecidos exemplos de setups reais, com relatório e análise ordem a ordem dos ajustes feitos e de seus resultados, para facilitar o entendimento da abordagem proposta.