Os robôs de alta frequência, ou High Frequency Trading, também conhecidos no mercado internacional apenas por HFT, são hoje uma das grandes incertezas do mercado financeiro e de capitais, pelas grandes oportunidades e riscos demandados, principalmente pela grande capacidade de processamento e mínima latência desses sistemas, no estado da arte das mais variadas tecnologias.
A ideia dessa série de livros com estudos sobre esse tipo de robôs é buscar desvendar um pouco o potencial desses sistemas, com a força da detecção de padrões das redes neurais profundas, e com várias estratégias operando em paralelo executando vários trades por minuto, apresentando algumas das tecnologias que desenvolvo para isso, que estão disponíveis principalmente para empresas, mas que também podem ser cada vez mais viáveis para algotraders, como estarei analisando e apresentando formas para isso.
Como é natural nesse tipo de robô, nosso foco será essencialmente em instrumentos financeiros de alta liquidez e alta volatilidade, começando pelo mercado futuro da BMF&Bovespa, e explorando futuramente, em outros livros da série, diferentes mercados, como o Forex e seus pares de moedas mais relevantes, ou majors.
Assim como exploramos e investimos em tecnologia espacial ao mesmo tempo que a nanotecnologia, acredito que os algotraders devem da mesma forma estudar todas essas camadas e buscar as oportunidades mais alinhadas com seu perfil operacional. E minha contribuição para isso será no estudo de todos os tipos de robôs para o Mercado Financeiro e de Capitais, sem exceção, como tenho feito com uma série de livros na área, sendo que com essa nova série de Robôs HFT completamos todas as camadas existentes atualmente. A frequência e a diversificação de mercado não apresenta limites tecnológicos, portanto é esperado que os robôs sejam cada vez mais rápidos e diversificados, atuando com os mais variados tipos de instrumentos financeiros e mercados mundiais.
Os robôs e lógicas que estaremos estudando nessa série de livros são desenvolvidos para construção de laboratórios de alta frequência, que buscam os limites operacionais de execução de ordens e a otimização da relação custo x benefício, o que dependerá também dos custos de cada cliente para isso. Dessa forma, nos estudos e resultados estarei apresentando dois tipos de custos: o maior, que seria o relacionado à máxima corretagem aceita para operacionalizar a tecnologia e o menor, que seria o valor ideal para aumentar as chances de resultado em padrões similares a outros tipos de robôs traders, com um número menor de ordens executadas.
A ideia desse livro ser uma série é que justamente os Robôs HFT estão no limite máximo de capacidade das plataformas de algoritmos, e portanto, a cada livro muitas evoluções de tecnologia podem acontecer, principalmente em dois pontos que considero os mais relevantes da tecnologia de robôs de alta frequência para o Mercado de Capitais, que são a hipótese da volatilidade ativa e a arbitragem de latência, que serão analisadas nos estudos apresentados.