Talvez o Backtesting seja um dos maiores desafios na área de Mercado de Capitas, que de alguma forma invade os mais variados estilos de operação, sendo utilizado por traders, algotraders e até mesmo investidores mais conservadores. Se você é mais agressivo em suas operações, talvez não tenha interesse em dedicar um tempo para olhar o passado. Mas não esqueça que ele estará sempre lá, provocando seu potencial de análise.
Mas o Backtesting funciona? Se sim, quando e por que? Se não, quando e por que também?
São as principais perguntas e respostas que procurarei fazer e responder nesse livro.
Não pense que tenho a pretensão de desanimar ou animar você a utilizar o Backtesting como ferramenta no seu dia a dia. Nem me cobre, por favor, nada quanto a isso. Apenas quero contribuir, de alguma forma, com minha experiência, minhas impressões sobre os mais variados aspectos do Backtesting, como a relevância da análise do passado, a evolução da tecnologia na área buscando virar o jogo, as ilusões e perdas por falta de conhecimento, etc., etc.
Afinal, utilizo essa tecnologia a mais de 15 anos, e para ser sincero já vi de tudo. Desde o Backtesting vencedor (esse, raramente) até o Backtesting perdedor (esse, o tempo todo). E de tanto ver Backtesting perdedor, acabei criando um método para buscar mudar o jogo, que passa pela ascensão e queda das mais variadas técnicas que conheço, muitas delas presentes nas mais modernas plataformas de algoritmos, e que irei apresentar nesse livro.